EZB ruft Banken zur Stärkung des Risikodatenmanagements auf: Aryza-Experte erläutert Herausforderungen für den Finanzsektor
Frankfurt, 10. November 2022 – Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Banken aufgefordert, ihre Systeme für die Messung, Überwachung und Festlegung des regulatorischen Kapitals auf den neuesten Stand zu bringen. Eine einheitliche Datenverwaltung ist dabei von entscheidender Bedeutung, betont Sanjin Bogdan, Experte für Risikomanagement bei Aryza.
In ihrem neuen „Leitfaden für eine effektive Risikodatenaggregation und Risikoberichterstattung“ kritisiert die EZB die derzeitigen Praktiken der Branche scharf: Anstatt sich auf die Behebung langjähriger Defizite zu konzentrieren, seien die Institute immer noch mit den Kosten- und Umsetzungsherausforderungen beschäftigt.
Die meisten Banken sind weit davon entfernt, die geforderten Standards zu erfüllen.
Um diesem Problem entgegenzuwirken, hat die EZB eine neue Strategie für den Zeitraum 2023-2025 entwickelt. Der Schwerpunkt liegt auf der Verbesserung der integrierten Datenarchitektur, der Stärkung des Datenqualitätsmanagements und der Gewährleistung einer zeitnahen internen Risikoberichterstattung.
„Die Datenqualität ist von entscheidender Bedeutung für ein effektives Risikomanagement“, sagt Sanjin Bogdan, Leiter für IFRS 9 bei Aryza. Sie ermöglicht es den Institutionen, erhebliche Verluste zu vermeiden, Risiken präzise zu quantifizieren und Risikolimits effizient zu überwachen.“
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, den Datenfluss während des gesamten Lebenszyklus zu verfolgen und zu verwalten – von der Beschaffung bis zur Erstellung des abschließenden Berichts. Dies beinhaltet die Kartierung des gesamten Metadatenflusses, die effektive Aggregation von Daten und die Gewährleistung eines nahtlosen Prozesses ohne Datenredundanz.
„Jede Transformation muss klar dokumentiert werden, um die Daten anzureichern und zu transformieren, während gleichzeitig die Rückverfolgbarkeit des gesamten Prozesses gewährleistet wird“, erklärt Sanjin Bogdan.
Berichte müssen den regulatorischen und internen Anforderungen entsprechen und detailliert beschreiben, wie die Daten erstellt und verwendet werden. Darüber hinaus sollte ein umfassendes Datenwörterbuch und eine Mapping-Dokumentation gepflegt werden, um eine klare Erklärung für jedes Datenfeld zu bieten.
„Einheitlicher Umgang mit Daten ist für IFRS 9, RWA und IRB-Prozesse unerlässlich, da er Kompatibilität, Effizienz und Transparenz gewährleistet“, betont Sanjin Bogdan.
In der aktuellen wirtschaftlichen Situation ist ein effektives Risikomanagement wichtiger als je zuvor. Banken sollten die Prinzipien von BCBS 239 umsetzen, um schnell auf Risiken zu reagieren, fundierte Entscheidungen zu treffen und regulatorische Anforderungen zu erfüllen.
Über Aryza
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